S320 Angewandte Zeitreihenanalyse und Prognosemethoden

Details

Dozent:Prof. Dr. Martin Biewen
Profilbildung:

B.Sc. in Economics and Business Administration
B.Sc. in International Business Administration
B.Sc. in International Economics
M.Sc. in General Management
M.Sc. in European Management
Diplom VWL, BWL, IVWL, IBWL
Bachelor-Nebenfach Volkswirtschaftslehre

Voraussetzungen:Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaft
Sprache:Deutsch
Zeit und Ort:

Mo 16-18 c.t., HS 7, Wilhelmstr. 9
Mi 8-10 c.t.,VG 0.02, Wilhelmstr. 19

Beginn:12.04.2010
Prüfung:Klausur (90 Min.)
Kreditpunkte:7,5 ECTS

Kursmaterialien

Die Kursmaterialien werden nach und nach bei Ilias eingestellt.

Gliederung

1) Einführung

2) Univariate stochastische Prozesse

3) Vektorielle stochastische Prozesse

4) Schätzung stochastischer Prozesse

5) Identifikation, Diagnose und Prognose

6) Spektralanalyse und Saisonalität

7) Prozesse mit Einheitswurzeln

8) Kointegration

9) ARCH-Modelle

Literatur

Stier, W.: Methoden der Zeitreihenanalyse

Hamilton, J.D.: Time Series Analysis

Lütkepohl, H., M. Kraetzig, P.C. Phillips: Applied Time Series Econometrics

Lütkepohl, H.: New Introduction to Multiple Time Series Analysis

Enders, W.: Applied Econometric Time Series

Neusser, K.: Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

Kirchgässner, G., J. Wolters: Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse

Hamilton, L.C.: Statistics with STATA