Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

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12.03.2020

DFG-Förderung über 188 Tsd. Euro für Prof. Thomas Dimpfl

Der Antrag auf Förderung des Forschungsprojekt "Robuste Schätzung von zeitvariierenden Momenten, Transinformation und Transfer-Entropie mittels Dichteprognosen aus der Quantilsregression" von apl. Prof. Dr. Thomas Dimpfl (Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung) wurde positiv beschieden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert das Projekt über einen Zeitraum von 30 Monaten mit Personal- und Sachmitteln in Höhe von 188.500 Euro.

Wissenschaft sucht Ordnung im Chaos.

Um den Wissensstand über das Chaos zu beschreiben, bedient sich die Physik gerne des Konzepts der Entropie,  einem "Maß unserer Unkenntnis". In der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung sind oftmals Prognosen von entscheidender Bedeutung. Mittels Transfer-Entropie lässt sich die Frage beantworten, ob die Kenntnis über den Zustand X von heute hilft, das Chaos in Y von morgen zu beschreiben, also eine Prognose von Y zu verbessern. Diese Maße effizient und ohne restriktive Annahmen zu berechnen ist das Ziel des Forschungsprojekts. Wir greifen dazu zunächst auf ein Konzept zurück, das unseren Studierenden bereits aus der Erstemester-Vorlesung "Explorative Datenanalyse" bekannt ist: Gemeinsame Häufigkeiten können durch bedingte und unbedingte Häufigkeiten ausgedrückt werden. Dieser Umstand ermöglich die effiziente Schätzung der bedingten Häufigkeiten und damit der Transferentropie mittels Quantilsregressionen. Um alle Fallstricke ausloten und die Methoden entwickeln zu können, fördert die DFG das Projekt mit einer 75 Prozent Mitarbeiterstelle, die von Johannes Bleher übernommen wird, sowie Sachmitteln über einen Zeitraum von 30 Monaten.

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